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沪深300指数三因子模型择时策略

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  • 上传时间:2021-06-29
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资 源 简 介

资源描述功能:沪深300指数三因子模型择时策略。Fama的三因子认为影响股价主要取决于下面3个因子。A:市场超额收益率(RMT)B:规模因子(SMB)C:账面市值比(HML) 本策略目标是根据Fama-French三因子模型构建大盘小盘风格轮动策略。

文 件 列 表

JesseFama1.m

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