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使用Excel的VBA期权定价模型和波动

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  • 上传时间:2021-06-30
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  • 标      签: Pricing Option with VBA vb

资 源 简 介

这本书中称赞期权定价模型和波动率使用Excel的VBA“的Excel已经是一个伟大的教学工具,教学期权定价和风险管理,但VBA程序Excel中提升到一个工业强度的金融工程工具箱。我毫不怀疑,它会成为巨大的成功,作为期权交易员和风险管理提供参考。“--Peter克里斯托弗森,金融学副教授,管理学Desautels学院,麦吉尔大学“这本书充满了方法和技巧就如何落实在VBA期权定价与波动模型。这本书需要在深入研究如何落实在赫斯顿和赫斯顿和南迪的模型,包括对参数估计一整章,但这是冰山,大家有兴趣的衍生品应该有这本书在他们的个人图书馆的一角。“--Espen贾德豪格,期权交易者,哲学家,Nd对模型的衍生品模型的作者“我留下深刻印象。这是一个重要的书,因为它是第一本涵盖了现代新一代车型的选择,包括随机波动和GARCH。”--Steven L.赫斯顿,金融学助理教授,商RH史密斯商学院,马里兰大学

文 件 列 表

OptionPricingModel
Yahoo Option Prices
Chapter 9
Chapter 8
Chapter 7
Chapter 6
Chapter 5
Chapter 4
Chapter 3
Chapter 2
Chapter 13
Chapter 12
Chapter 11
Chapter 10
Chapter 1
Appendix

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