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威利信用风险建模使用 Excel 和 VBA 2007 年 6 月

资 源 简 介

前言十一 十三、 排除一些提示 与 Logit 1 1 估计信用评分 连接分数、 违约概率和观察到的默认行为 1 估算 logit 系数在 Excel 4 在模型估计 8 后计算统计数据 解释回归统计 10 预测和应用场景分析 13 在输入变量 15 治疗异常值 选择的分数和解释变量 19 之间的功能关系 结束语 23 注意到与文学 24 附录 24 2 默认预测和估值 27 的结构方法 默认和估价在结构模型中 27 实施一年地平线 30 的默顿模型

文 件 列 表

Excel
01logit.xls
02merton.xls
03transition.xls
04prediction.xls
05correlation.xls
06creditportfolio.xls
07rating_Validation.xls
08validation_portfolio.xls
09cds.xls
10cdos.xls
11Basel2.xls
functionlist.pdf

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