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恒速模型卡尔曼滤波仿真

资 源 简 介

Kalman 方便理解kalman算法 则卡尔曼滤波的算法流程为:   预估计X(k)^=F(k,k-1)·X(k-1)   计算预估计协方差矩阵C(k)^=F(k,k-1)×C(k)×F(k,k-1)"+T(k,k-1)×Q(k)×T(k,k-1)"Q(k) = U(k)×U(k)"   计算卡尔曼增益矩阵K(k) = C(k)^×H(k)"×[H(k)×C(k)^×H(k)"+R(k)]^(-1)R(k) = N(k)×N(k)"

文 件 列 表

kalman.m

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