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Hodrick-Prescott 滤波器

资 源 简 介

这个 m 文件查找 Hodrick-普雷斯科特过滤任何的系列时髦的时间系列 ;在计量经济学中广泛称为 H P 并可用于分析的发展趋势和波动性的系列。 此版本使用稀疏矩阵,这种方法提高了速度和性能,并允许使用几个同时时间序列。"Makeplot" 选项绘制每次 系列推出针对其筛选对口和输出 desvabs 给出了波动性"措施"。

文 件 列 表

hpfilter
hpfilter.m

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